蜗牛博客VNPY学习记录：
VN.PY 2.0学习记录一（如何回测）
VN.PY 2.0学习记录二（策略开发）
Vn.py学习记录三（米筐教程)
VN.PY 2.0学习记录四（多线程、多进程）
Vn.py学习记录五–交易时间段及Widgets
Vn.py学习记录六（无界面模拟盘）
Vn.py学习记录七（V2.0.5版本）
Vnpy学习记录八（R-Breaker及pickle）
Vn.py学习记录九（事件驱动引擎）
VN.PY学习记录十（源码概述）
VNPY学习记录11（微信+Vscode）
VNPY学习记录12（父子进程、回调函数）
VNPY学习记录13（部署到云服务器，实现自动交易）
一、通过getdata.py获取回测数据
现在VNPY与米筐合作，可以非常方便地获得相关数据。
1.填写下载账号
这里又有一个坑，首先说明一下，下载了VN.PY的安装文件，解压缩之后，会有一个VNPY的文件夹，然后执行了安装程序之后，会在C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\下面也生成一个VNPY的文件夹。
我之前说过，写策略需要在C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\strategies这个文件夹下面建立，不然根本无法加载。然后今天打算测试回测的时候，因为记得之前看教程说需要在一个文件中输入ricqquant的账号与密码，所以我一个劲地在C:\ProgramData\VNConda\Lib\site-packages\vnpy\这个文件夹下面找文件，找了一通没有找到。后来竟然在F:\vnpy\vnpy-2.0.2\tests\backtesting\这里面找到了，要修改的其实就是getdata.py文件！
打开getdata.py文件，填写账号与密码。
注意：
填写代码时要注意大小写，比如螺纹钢要写“RB88.SHFE”才能下载到数据，用rb88.SHFE就不行。
2.获取数据
执行getdata.py文件，然后“咚"的一声，又掉坑里了。出现如下的错误提示：
rqdatac.share.errors.AuthenticationFailed: authentication failed.
不知是因为现在是五一假期非交易时间段，还是账号的原因，反正就是取不到数。
Updated on Jul.06 2019:
1.这里经后来确认，是由于我输错了账号、密码的原因。米筐的账号、密码是make.bat里面的那个，不是注册网站的那个。
2.这个getdata文件随便放哪儿都可以。
只要填写了正确的RQdata账号与密码，那么就可以取到数据了：
取到的数据是直接写入到了sqlite数据库，比如我设定的是取20190501-20190601的数据，这里就已经取到了。
导入的数据在哪儿呢？
默认生成的databased.db文件在当前运行目录下的.vntrader下，我的是在c盘user目录下的.vntrader里面。可以使用SQLiteSPY查看：
二、自己写代码获取数据
其实这一部分完全是自己最开始使用的时候，无法通过getdata.py文件获取数据折腾出来的，当作自己的笔记放这儿吧，大家如果是通过其他途径获的数据，可以将这个作为参考如何导入数据。
（一）安装jupyter
安装好VN.py2.0.2之后，jupyter是用不了的，需要用下面的命令重新安装。
pip install jupyter
（二）试用ricequant
1.RQDatac
pip install --extra-index-url https://rquser:ricequant99@py.ricequant.com/simple/ rqdatac
2.配置License
直接执行ricequant提供的make.bat文件即可，然后重启CMD窗口。
3.取tick数据
新建quant.py文件，代码如下：
import rqdatac as rq
from rqdatac import *
rq.init()
rq.get_price('000001.XSHE','2018-3-23','2018-3-23','tick')
成果展示:
4.取股票数据
import rqdatac as rq
import pandas as pd
from rqdatac import *
rq.init()
data = rq.get_price('平安银行','2018-3-23','2018-4-23')
df = pd.DataFrame(data)
df.to_csv('pingan.csv')
成果展示：
备注：
默认取一天的数据，如果要取一分钟的数据则用：
data = rq.get_price('平安银行','2018-3-23','2018-3-28','1m')
函数的详细用法看这里：
https://www.ricequant.com/doc/rqdata-institutional#research-API-get_price
5.获取1分钟数据
import rqdatac as rq
import pandas as pd
from rqdatac import *
rq.init()
FIELDS = ["open", "high", "low", "close", "volume"]
data = rq.get_price(
"IF88",
frequency="1m",
fields=FIELDS,
start_date='20190101',
end_date='20190630'
)
df = pd.DataFrame(data)
df.to_csv('cf88new.csv')
（三）载入CSV文件
1.按下面的格式整理一份CSV文件，
2.导入数据：
执行VNPY的“功能————CSV导入”功能。
这里又有一个小坑，VN.PY默认的表头信息是“Open,High,Low,Close”这样第一个字母大写的形式，而从ricequant导出的数据是“open,high,low,close”这样第一个不是大写的，当我第一次运行的时候，明明所有字段都错了，却只提示我“volume”这个字段出错，结果我就在那里找呀找呀，找了半天没找到到底哪里出错了，后来才发现是这个字段首字母大小写的问题。
3.导入成功：
备注：
上面整理数据的那一步其实可以省略，设定好字段后，程序会自动识别。
另外，第二次导入数据之后，会在第一次的数据后面添加数据。
4.查看数据
三、策略回测
（一）回测方法一
使用vnpy的UI界面进行回测，这个简单，就不说了。
（二）自己写代码回测
新建一个q2.py文件用于回测，比如我的就放在C:\Users\Administrator\下面。
写回测代码：
from vnpy.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
from vnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategy import BollChannelStrategy
from datetime import datetime
engine = BacktestingEngine()
engine.set_parameters(
vt_symbol = "000001.SZSE",
interval ="d",
start = datetime(2018,3,23),
end = datetime(2018,4,23),
rate = 0,
slippage = 0,
size = 300,
pricetick = 0.2,
capital = 1_000_000,
)
engine.add_strategy(BollChannelStrategy,{})
engine.load_data()
engine.run_backtesting()
df = engine.calculate_result()
engine.calculate_statistics()
engine.show_chart()
执行q2.py成果展示：
四、解决问题
上面的回测虽然运行成功，可是没有任何成交数据。到底是什么原因呢？代码问题？数据导入的时候的格式问题？还是其他的问题。
后来通过测试发现是数据量的问题，我用来测试的数据量太少了，后来将测试的1分钟数据期间改为2个月，终于好了。
成果展示：
图形展示：
用两个月数据大致测试了一下各个策略的年化收益率：
AtrRsiStrategy 16.88%
BollChannelStrategy 21.75%
DoubleMaStrategy -222.75%
DualThrustStrategy 48.12%
KingKeltnerStrategy 报错
MultiSignalStrategy -279%
MultiTimeframeStrategy 18.27%
TestStrategy 报错
TurtleSignalStrategy 134.98
看一个IF88.CFFEX从2016,1,1到2019,7,1的策略，有的年份很赚， 有的年份还会亏钱：
