VN.PY最重要的是examples和vnpy两个文件夹，主要需要关注的也是这两个文件夹，打开example文件内重要的是 Ctabacktesting 和 Vntrader , 对于回测而言主要是 Ctabacktesting文件夹。对于策略开发而言，需要仔细了解vnpy/trader/app/ctaStrategy这个文件夹。
一、策略回测方法一
完成VN.PY的安装之后，我们第一步的工作当然是进行策略回测啦！使用VN.PY进行回测，直接使用回测模板即可，可以跟据个人修改滑点等信息。
1、修改loadCsv.py
进入C:\vnpy\examples\CtaBacktesting文件夹，打开loadCsv.py文件，可以看到默认导入IF0000、rb0000两个数据，由于我们是第一次使用，还是先导入一个吧，将loadMcCsv('rb0000_1min.csv', MINUTE_DB_NAME, 'rb0000')这一行代码注释掉。
2、载入数据
，执行：python load Csv.py，装载数据，将历史数据导入到MangoDB中。由于数据比较多，这里需要耐心等待几分钟。
3、执行python runBacktesting.py
同时会弹出一个图形界面：
二、策略回测方法二
1.进入到“C:\vnpy\examples\CtaBacktesting”文件夹下面，打开cmd窗口，执行"ipython notebook"打开jypter notebook.
2. 点击“backtesting_IF.ipynb”打开这个文件。
3.执行“kernel --restart & clear output”清除原有的输出。
4.依次点击代码块，并执行“shift+enter”,运行到“使用历史数据缓存服务器”的时候，要先运行startHds.py
小知识：查询某数据表中有多少条记录
(1)右击数据库，在弹出的菜单中执行“open shell”功能，打开shell.
(2)输入以下代码，按一下工具栏的“run”按钮。
db.IF0000.find().count();
小技巧：
输入db加一个点之后，Robo会自动弹出相应的提示。
三、策略开发
因为vnpy这个文件夹仅仅只是一个和已经安装好的包 vnpy 一模一样的复制，而不是安装在 C: \ Anaconda2 \ Lib \ site - packages \ vnpy \ 中的包， 所以每次当我需要修 改一些具体细节时，或着自己需要增加 策略 时需要在 annconda 中的包 里修改，而不是仅仅在再这个复制的文件夹下修改 。
如前所述，在策略开发中需要仔细了解vnpy/trader/app/ctaStrategy 文件夹，先看看它是什么样的：
其中的CTA_setting.json用于策略加载，下面我们来看一下这个文件夹中最重要的三大模块：
（一）ctaBacktesting - 回测类
包含了 回测所需要的一系列函数，包括回测引擎，回测结果反馈（是 Backesting E ngine 类下的一个函数）
（二）ctaHistoryData - 数据加载
需要注意的是：
1 ） tushare 包会更新，有些语法会改变，所以一些在线下载 数据 的部分 内容需要做相应的调整。
2 ） 从 TB 中导出的数据 csv ，最好把第一行（也就是中文显示行）删除，否则会报错） 数据来源可以根据自己喜好 MC, 通达信， T B 都可以，都很方便， TB 导出 数据可能会快一点。
（三）ctaTemplate -常用交易组件
需要注意两个类，
1.CtaTtmplate类：相当于buy，sell等交易组件，具体可以看代码。
2.ArrayManager类：主要是 K 线的序列管理， 最重要的 update Bar 用于更行 k 线 ，至于技术 指标，可以用自带，也可以使用 talib 自己计算。
关于策略：可以拿某个模板 AtrRsiStrategy ，然后修改，策略模板可能会涉及到许多参数初始化，不要担心，大多数参数都是 基本类似的 ， 基本是不用修改的 ， 需要核心了解的是：
1）策略初始化
2）Onbar/Ontick的编写
四、vnpy内置CTR策略
vnpy V1.9.0的版本中包含双均线策略、多信号组合策略、跨时间周期的策略、ATR-RSI指标结合的交易策略等共7个策略。
