VNPY源码（七）限价单与停止单

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VNPY源码（四）DataRecorder
VNPY源码（五）CtaEngine实盘引擎
 VNPY源码（六）BacktesterEngine回测引擎
 VNPY源码（七）限价单与停止单
 VNPY源码（八）VNPY的数据流

这是VNPY中的一个难点，特别是停止单，相信很多人学了vnpy很久，还是没有搞懂。

一、什么是限价单？什么是停止单？
我们先来看看官方的回答吧：
问：请问backtesting里的cross_limit_order和cross_stop_order什么意思？是干什么用的？
答：撮合限价单委托，撮合本地停止单(条件单)委托。讲最新的行情K线或者TICK和策略之前下达的所有委托进行检查，如果能够撮合成交，则返回并记录数据。

请问你看得懂吗？反正我是看不懂。下面我试着来解释一下：

举个例子，以做多为例，一般我们是想要价格跌到多少的时候就买进，比如Long170：表示如果价格低于170，我们就买入，这就是限价单，
如果我们是想要价格涨到多少的时候就买进，比如Long170：表示如果价格高于170，我们就买入，这就是停止单。

限价单是优价成交，比如你设定170元买入，他买入的价格肯定<=170元。停止单是劣价成交，比如你设定170元买入，他买入的价格肯定>=170元。

而且这个停止单的叫法本来就有问题，停人摸不着头脑，很难理解，其实其英文名为Stop Order，其实就是我们常说的止损单。你从止损的角度去理解就好理解很多了。

1.限价单
在限价单下：

Long170：表示如果价格低于170，我们就买入。
Long70：表示如果价格低于70，我们就买入。

2.停止单：
在停止单下：
Long170：表示如果价格高于170，我们就买入（突破买入）。
Long70:表示如果价格涨过了70，我们就买入。

3.Long 和Short
但是也要注意，并不是说Long就代表买入，

你持有空仓，平仓是Long, 你多头建仓，也是Long.
你持有多仓，平仓是short，你空头建仓，也是short。

举个例子：short170的意思，是我们打算在170的价格卖出。

来看个停止单和固定止损的例子吧!

二、图形理解

三、cross_limit_order
通过判断限价与当前价，调用策略的on_order、on_trade函数，并更新仓位。

1def cross_limit_order(self):
2    """
3    Cross limit order with last bar/tick data.
4    """
5    if self.mode == BacktestingMode.BAR:
6        long_cross_price = self.bar.low_price
7        short_cross_price = self.bar.high_price
8        long_best_price = self.bar.open_price
9        short_best_price = self.bar.open_price
10    else:
11        long_cross_price = self.tick.ask_price_1
12        short_cross_price = self.tick.bid_price_1
13        long_best_price = long_cross_price
14        short_best_price = short_cross_price
15 
16    for order in list(self.active_limit_orders.values()):
17        # Push order update with status "not traded" (pending).
18        if order.status == Status.SUBMITTING:
19            order.status = Status.NOTTRADED
20            self.strategy.on_order(order)
21 
22        # Check whether limit orders can be filled.这里判断是否成交。
23        long_cross = (
24            order.direction == Direction.LONG 
25            and order.price >= long_cross_price #目的是要低于限价买入，long_cross_price 等于bar的最低价，这行代码反过来看，就是bar的最低价小于我们设定的限价，所以要买入。
26            and long_cross_price > 0
27        )
28 
29        short_cross = (
30            order.direction == Direction.SHORT 
31            and order.price <= short_cross_price  #目的是高于限价卖出，反过来看，bar的最高价（short_cross_price）大于我们的限价了。
32            and short_cross_price > 0
33        )
34 
35        if not long_cross and not short_cross:
36            continue
37 
38        # Push order udpate with status "all traded" (filled).
39        order.traded = order.volume
40        order.status = Status.ALLTRADED
41        self.strategy.on_order(order)   #调用策略的on_order
42 
43        self.active_limit_orders.pop(order.vt_orderid)
44 
45        # Push trade update
46        self.trade_count += 1
47 
48        if long_cross:
49            trade_price = min(order.price, long_best_price)  #目的是要低于限价买入，如果开盘价比限价低，当然是按开盘价买入，如果开盘价比限价高，但是那个bar的最低价是小于我们的限价的，所以价格会走到我们的限价的价位，理论成交价格也是限价。
50            pos_change = order.volume
51        else:
52            trade_price = max(order.price, short_best_price)
53            pos_change = -order.volume
54 
55        trade = TradeData(
56            symbol=order.symbol,
57            exchange=order.exchange,
58            orderid=order.orderid,
59            tradeid=str(self.trade_count),
60            direction=order.direction,
61            offset=order.offset,
62            price=trade_price,
63            volume=order.volume,
64            time=self.datetime.strftime("%H:%M:%S"),
65            gateway_name=self.gateway_name,
66        )
67        trade.datetime = self.datetime
68 
69        self.strategy.pos += pos_change
70        self.strategy.on_trade(trade)
71 
72        self.trades[trade.vt_tradeid] = trade

为了便于理解，我们只看Bar部分吧。

1.active_limit_orders
它的数据是在send_limit_order这个函数中生成的。

1def send_limit_order(
2    self, 
3    direction: Direction,
4    offset: Offset,
5    price: float, 
6    volume: float
7):
8    """"""
9    self.limit_order_count += 1
10     
11    order = OrderData(
12        symbol=self.symbol,
13        exchange=self.exchange,
14        orderid=str(self.limit_order_count),
15        direction=direction,
16        offset=offset,
17        price=price,
18        volume=volume,
19        status=Status.SUBMITTING,
20        gateway_name=self.gateway_name,
21    )
22    order.datetime = self.datetime
23 
24    self.active_limit_orders[order.vt_orderid] = order  #存入active_limit_orders这个字典
25    self.limit_orders[order.vt_orderid] = order         #存入limit_orders这个字典
26 
27    return order.vt_orderid

四、cross_stop_order
通过判断限价与当前价，调用策略的on_stop_order、on_order、on_trade函数。

这里就和上面的不一样：

1def cross_stop_order(self):
2    """
3    Cross stop order with last bar/tick data.
4    """
5    if self.mode == BacktestingMode.BAR:
6        long_cross_price = self.bar.high_price
7        short_cross_price = self.bar.low_price
8        long_best_price = self.bar.open_price
9        short_best_price = self.bar.open_price
10    else:
11        long_cross_price = self.tick.last_price
12        short_cross_price = self.tick.last_price
13        long_best_price = long_cross_price
14        short_best_price = short_cross_price
15 
16    for stop_order in list(self.active_stop_orders.values()):
17        # Check whether stop order can be triggered.
18        long_cross = (
19            stop_order.direction == Direction.LONG 
20            and stop_order.price <= long_cross_price    #目的是要高于限价买入，这里相当于bar的最高价（long_cross_price）大于我们的限价了
21        )
22 
23        short_cross = (
24            stop_order.direction == Direction.SHORT 
25            and stop_order.price >= short_cross_price   #目的是要低于限价卖出（止损），这里相当于bar的最低价（short_cross_price）小于我们的限价了
26        )
27 
28        if not long_cross and not short_cross:
29            continue
30 
31        # Create order data.
32        self.limit_order_count += 1
33 
34        order = OrderData(
35            symbol=self.symbol,
36            exchange=self.exchange,
37            orderid=str(self.limit_order_count),
38            direction=stop_order.direction,
39            offset=stop_order.offset,
40            price=stop_order.price,
41            volume=stop_order.volume,
42            status=Status.ALLTRADED,
43            gateway_name=self.gateway_name,
44        )
45        order.datetime = self.datetime
46 
47        self.limit_orders[order.vt_orderid] = order     #将order存入了limit_orders字典
48 
49 
50        # Create trade data.
51       if long_cross:
52            trade_price = max(stop_order.price, long_best_price)  #如果开盘价比限价高，当然是按开盘价买入，如果低，当然按限价买入。
53            pos_change = order.volume
54        else:
55            trade_price = min(stop_order.price, short_best_price)
56            pos_change = -order.volume

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